RANDOM HARVESTER« Je détiens ce portefeuille depuis cinq ans ; a-t-il obtenu de meilleurs ou de moins bons résultats que ce qu’en aurait fait Random Harvester ? »
Découvrez comment Random Harvester aurait géré vos actifs.
Choisissez les actions ou ETF à examiner. Découvrez comment une simulation historique fondée sur des règles les aurait négociés, ce qu’il est advenu des gains retirés du compte de trading et comment le patrimoine total se compare à une conservation de vos actifs.
Présentation du projet · Aucun paiement aujourd’hui · Aucune opération réelle
Liquidités et positions restant dans le compte de trading simulé.
Bénéfices transférés hors du compte de trading simulé.
La somme des deux montants, comparée aux autres approches.
Comment ça marche
Commencez avec votre propre sélection.
Choisissez des actifs
Saisissez 5 à 10 symboles boursiers d’actions ou d’ETF et un montant initial total. Ce montant est réparti à parts égales entre les actifs sélectionnés.
Choisissez une période
Sélectionnez l’année en cours, les cinq dernières années ou des dates de votre choix.
Découvrez la méthode
Ouvrez le rapport d’exemple gratuit pour voir les graphiques, comparaisons, hypothèses et limites qu’un rapport complet peut contenir. Téléchargez l’annexe technique pour examiner les mécanismes sous-jacents.
Les questions auxquelles répond le rapport
Comprenez le parcours, au-delà du résultat final.
Le rapport montre où l’approche a aidé, où elle a été en difficulté et quelle part du capital est restée exposée.
De quel type d’analyse s’agit-il ?
Le détecteur Random Harvester génère des signaux par estimation statistique. Plutôt que de prévoir les prix futurs des actifs, son objectif est de détecter les moments où le marché lui-même devient prévisible.
Du premier au dernier point d’observation, la simulation fonctionne sans intervention humaine : chaque achat simulé, chaque vente simulée et chaque décision de rester en liquidités découle automatiquement des mêmes règles fixes.
De quel type d’analyse ne s’agit-il pas ?
Le Random Harvester n'est pas une forme d'analyse technique appliquant des heuristiques de reconnaissance de formes aux graphiques de prix. Il ne prend pas en compte les événements politiques, économiques ou autres du monde réel.
Quand les règles auraient-elles déclenché des opérations ?
Examinez les achats, les ventes et les périodes hors marché simulés pour vos actifs.
Quel a été l’effet de l’écrémage des bénéfices ?
Comparez le patrimoine total avec et sans écrémage des bénéfices, selon les mêmes règles. L’une ou l’autre option peut finir en tête.
Quels actifs ont déterminé le résultat ?
Consultez les résultats par actif, y compris les pertes et les périodes difficiles.
Comment les autres approches se sont-elles comportées ?
Comparez avec une conservation passive de vos actifs et des indices de référence pertinents, selon des mesures de rendement et de risque.
Discipline du backtest
Comment nous traitons les pièges courants des backtests.
Une simulation historique n’est utile que si ses hypothèses et ses limites sont visibles. Random Harvester est conçu pour réduire quatre sources courantes de résultats trompeurs.
Le piège
Surajustement des paramètres
En testant suffisamment de combinaisons de paramètres, on peut obtenir par hasard un résultat convaincant.
La réponse de Random Harvester
Random Harvester utilise une configuration fixe, qui n’est adaptée ni aux actifs ni aux périodes examinées. Cela évite la recherche de paramètres au sein d’un test, mais les données historiques ne peuvent à elles seules établir les performances futures ; leur persistance doit être évaluée par un suivi prospectif en conditions réelles.
Le piège
Dépendance au régime de marché
Une stratégie testée sur une seule période courte ou favorable peut n’être adaptée qu’à ce marché.
La réponse de Random Harvester
La même configuration est examinée dans des régimes distincts, notamment la crise systémique de 2007-2009, le krach de 2020, le marché baissier de 2022 et des périodes de reprise plus calmes. Des résultats par période, y compris les échecs, sont disponibles.
Le piège
Exécution et coûts irréalistes
Un backtest peut supposer une exécution immédiate à des prix déjà connus et omettre les frictions de négociation.
La réponse de Random Harvester
Une décision prise à l’instant t est programmée pour la prochaine séance de bourse disponible. La simulation applique aux opérations les frais de courtage et les taxes sur les transactions configurés, et comptabilise séparément l’impôt sur les plus-values applicable aux bénéfices écrémés. Elle ne modélise ni les écarts d’exécution réels ni les effets de liquidité.
Le piège
Biais d’anticipation
Des observations futures peuvent se glisser dans un signal par des moyennes centrées, des indicateurs révisés ou d’autres calculs rétrospectifs.
La réponse de Random Harvester
Dans la série de prix préparée, le détecteur traite les observations de gauche à droite. Une décision à l’instant t utilise uniquement les informations disponibles jusqu’à cet instant ; elle n’emploie pas de barres futures, de moyennes centrées et ne réécrit pas les signaux antérieurs. Les historiques ajustés par le fournisseur peuvent encore être révisés après des opérations sur titres.
Exemple gratuit
Consultez le rapport avant de décider.
L’exemple suit cinq actifs européens sur un an et présente des simulations historiques, la mise de côté des bénéfices, une analyse par actif et des comparaisons avec des références. Il comprend un rapport client concis et un registre d’exécution séparé contenant le détail des transactions.
Random Harvester teste chaque actif à partir de son historique de cours. Le système recherche des tendances durables et vérifie leur régularité avant de simuler des transactions. Les résultats par actif montrent si le résultat du portefeuille dépend de quelques positions seulement.
Après une vente bénéficiaire, la simulation peut retirer du compte de négociation une partie du gain sous forme de bénéfice écrémé. Il reste inclus dans le patrimoine total de l’investisseur, mais n’est plus exposé aux opérations ultérieures de la stratégie. Comme moins de capital reste disponible pour ces opérations, l’écrémage peut améliorer ou réduire le résultat final selon l’évolution ultérieure.
Hypothèses explicites.
Rapport client de 8 pages (en anglais)
Registre d’exécution de 3 pages (en anglais)
Résultats simulés · octobre 2026
Enquête d’intérêt
Quel portefeuille souhaiteriez-vous tester ?
Indiquez les actifs à examiner et ce que vous souhaitez surtout comprendre : décisions de trading, bénéfices écrémés, résultats par actif ou comparaisons avec des indices. Nous recueillons ces demandes pour définir le service. Ce formulaire ne constitue ni une commande ni une demande de rapport.
Nous utiliserons votre adresse e-mail uniquement pour donner suite à cette demande. Veuillez lire notre politique de confidentialité (en anglais).
Annexe technique
Système et causalité
Random Harvester est un détecteur de phases causal, à passage unique, et un simulateur de stratégies acheteuses uniquement. Il traite les observations de gauche à droite : un calcul à l’instant t utilise uniquement les informations disponibles jusqu’à t, jamais les données de t+1 ou d’une date ultérieure. Il ne prévoit pas le prochain prix. Il vérifie plutôt si le comportement récent du logarithme des prix présente une tendance suffisamment nette pour considérer la phase actuelle comme prévisible, puis se retire lorsque cet ajustement statistique se dégrade.
Des limites clairement exposées.
Random Harvester teste des données historiques au moyen d’une simulation causale qui ne prend que des positions acheteuses et compare les résultats à des stratégies de référence. Les tests dépendent des actifs, des données, des hypothèses et des conditions de marché. Les résultats actuels sont calculés sur les données ayant servi au calibrage des paramètres. Les performances simulées passées ne prédisent pas les rendements futurs. Ce service n’exécute aucune transaction et ne fournit pas de conseil en investissement personnalisé.